JA佐伯中央レポート2019

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－68－月算出しています。・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期　要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金をコア貯金と定義し、①過去5年の最低残高、②過去5年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高、③現残高の50％相当額のうち、最小の額を上限とし、0～5年の期間に均等に振り分けて（平均残存2.5年）リスク量を算定しています。　流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.251年です。・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期　流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利をキャッシュ・フローに含めるかどうか)　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。・内部モデルの使用等、⊿EVEおよび⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提、前事業年度末の開示からの変動に関する説明　内部モデルは使用しておりません。・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明　該当ありません。◇⊿EVEおよび⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項・金利ショックに関する説明　リスク資本配賦管理としてVaRで計測する市場リスク量を算定しています。・金利リスク計測の前提およびその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVEおよび⊿NIIと大きく異なる点）　特段ありません。②金利リスクに関する事項（単位：百万円）IRRBB１：金利リスク項番イロハニ⊿EVE⊿NII当期末前期末当期末前期末1上方パラレルシフト1,7952下方パラレルシフト03スティープ化1,9664フラット化2175短期金利上昇4376短期金利低下5907最大値1,966ホへ当期末前期末8自己資本の額7,366