JA佐伯中央レポート2020

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－70－ルドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）を適用しております。・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期　流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.245年です。・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期　流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利をキャッシュ・フローに含めるかどうか)　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。・内部モデルの使用等、⊿EVEおよび⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提　内部モデルは使用しておりません。・前事業年度末の開示からの変動に関する説明　変動はありません。・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明　該当ありません。◇⊿EVEおよび⊿NII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項・金利ショックに関する説明　リスク資本配賦管理としてVaRで計測する市場リスク量を算定しています。・金利リスク計測の前提およびその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVEおよび⊿NIIと大きく異なる点）　特段ありません。②金利リスクに関する事項（単位：百万円）IRRBB１：金利リスク項番⊿EVE⊿NII当期末前期末当期末前期末1上方パラレルシフト1,6901,795182下方パラレルシフト△ 3550243スティープ化1,6591,9664フラット化892175短期金利上昇2094376短期金利低下2505907最大値1,6901,96624当期末前期末8自己資本の額7,5237,366　「金利リスクに関する事項」については、平成19年金融庁・農水省告示第４号（平成31年2月18日付）の改正に基づき、「⊿NII」の開示は、開示初年度となることから当期末分のみを開示しております。